当女同事送你香烟时，你可以通过以下方式表示感谢：

直接感谢

“太谢谢你了，这个东西我太需要了，你就是雪中送炭啊。”

“非常感谢你，这对我来说非常及时。”

表达敬意

“这是我的一点小小心意，请您笑纳。”

“感谢领导一直以来的关照，一点心意，不成敬意。”

强调对方的帮助

“你真是我的好朋友，总是在我需要的时候伸出援手。”

“你的帮助对我来说意义重大，我真心感激。”

适度的自信

“这烟不会便宜吧？我猜应该有点档次。”（注意：这种方式可以根据你们之间的关系和对方的反应进行适度调整，避免让对方感到不适。）

回赠礼物

“谢谢你的好意，不过我也准备了一份小礼物，希望你喜欢。”（找一个合适的机会，送件价值和送你的礼物不相上下就好了）

建议

选择合适的场合：如果是在私人场合，可以更随意一些；如果在正式场合或当着其他同事的面，建议更正式一些。

注意对方的反应：根据对方的反应调整自己的感谢方式，确保对方感到舒适和尊重。

保持真诚：无论是哪种方式，最重要的是保持真诚和礼貌，让对方感受到你的真心。

通过以上方式，你可以既表达了自己的感激之情，又不会让对方感到不适。